市場觀點
BTC面臨 61,700 美元附近的阻力,假突破導致大幅回撤,表明由於需求區被突破,價格將進一步下跌。
認沽蝶式策略
建議的策略是看跌蝶式策略。帶看跌期權的蝶式價差策略是一種由三部分組成的策略,即以較高的執行價格買入一份看跌期權,以較低的執行價格賣出兩份看跌期權,然後以更低的執行價格買入一份看跌期權。
如果您關注BTC價格的下跌趨勢,您可以考慮執行此策略。
貿易結構
(場外看跌期權)買入 1x BTC-16AUG24-$55,000-P @ $495
(價外看跌期權)賣出 2x BTC-16AUG24-$54,000-P @ $349
(價外看跌期權)買入 1x BTC-16AUG24-$53,000-P @ $241
目標:現貨水平 = 54,000 美元
付款
最大利潤: 962 美元/ BTC
策略借記: 38 美元/ BTC
我們為什麼要進行這項交易?
如所附的 4 小時價格圖所示,比特幣 (BTC) 在 61,700 美元附近面臨阻力。雖然價格最初似乎突破了這一水平,但結果卻是假突破。這很明顯,因為價格被供應區的遠端線拒絕,而 4 小時蠟燭未能在其上方收盤。在這次拒絕之後,我們觀察到了明顯的向下回撤。
我預計這些回撤將會持續,並可能導致近期價格水平下降,因為需求區已經被突破,如附圖所示。
因此,交易者可以考慮部署看跌蝴蝶策略來利用預期的價格走勢。
為了執行這種方法,交易者可以購買具有較高執行價格(例如 55,000 美元)的看跌期權,同時以較低執行價格(例如 54,000 美元)賣出雙倍數量的看跌期權,並以更低的執行價格(例如 53,000 美元)買入看跌期權。
如果期權於 8 月 16 日到期時BTC價格為 54,000 美元,交易者將從該策略中獲得最大利潤。
如果市場好轉,潛在損失僅限於最初的 38 美元。
如何在Deribit上進行這筆交易?
步驟1:轉到“策略”選項卡下的COMBO書並創建COMBO。
第 2 步:單擊“RFQ”並將您的訂單發送至COMBO列表。
步驟3:轉到COMBO列表(BTC),單擊您的策略並執行。
免責聲明
本報告不得作為任何交易決策的唯一依據。本文件包含我們研究團隊的分析和觀點。本文件僅供參考,不構成交易建議/建議或購買/出售任何合約的要約或邀請。
最近的文章
文章《 BTC 的抵抗劇:價格會暴跌嗎?》首先出現在Deribit Insights上。