期權流：隨著BTC上漲，看漲期權佔據主導地位

在本週的《期權流》中,託尼·斯圖爾特就最近的市場走勢發表了評論。 IBIT期權首日表現強勁,看漲期權交易量占主導地位,+Saylor持續高調可能引發了大量中期看漲期權和數千萬美元溢價的滾動。12月和3月80-90k看漲期權滾動至12月97k,1月和3月110-130s,6月130k看漲期權。 圖表顯示: 12月90k看漲期權滾動至97k看漲期權成本中性。 12月100k上下限滾動至1月110k。 3月80+85k滾動至3月110+120+130ks。 12月85k看漲期權上下限滾動至6月130ks 額外購買1月110k+6月130k看漲期權。 透過11月97-100k價差進行一些對沖/基差。 資金。 快錢雙向。 我們開始看到這些大量VEGA看漲買家(注意由於緩慢上漲,伽馬不那麼多),BTC隱含波動率曲線也在向上反應。 由於ETH沒有顯示出同樣的亢奮,BTC-ETH隱含波動率差已從10%(仍然ETH更高)收縮至2%。 檢視推特執行緒。