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透過模擬交易評估Precog子網55的預測表現
作者：烏里爾·莫羅內
關鍵要點：
Precog子網已在Bittensor上成功執行兩個多月。隨著初始資料管道的建立，我們可以開始分析其預測與市場表現之間的關係。
我們模擬了兩種交易場景：有限資本交易和無限正負流動性。在這兩種情況下，我們都觀察到交易模擬中的正收益
在多個不同的時間段內，無論價格上漲還是下跌，基於子網預測的簡單策略都反覆顯示出高於持有資產的正收益。
交易模擬傾向於顯示比簡單的買入並持有方法更低的回撤。
使用的策略儘可能簡單，表明預測資訊本身具有正面價值
當前分析僅依賴於點預測，我們正在開發類似的分析，使用區間預測根據置信度調整交易規模。
比較交易資金與買入並持有
我們可以調整一些模擬引數，將我們的策略效能與簡單的買入並持有方法進行比較，或者在僅持有美元的情況下不買入。為了複製一個合理的現實世界情況，我們用1000美元初始化投資組合，全部為美元或比特幣。如果交易策略在某個時點用完美元，它將無法再購買比特幣，如果沒有比特幣，策略也無法出售。
結果如圖4所示。每個圖表展示了不同時期的兩種比較。橙色與紅色線顯示持有比特幣與給定相同初始比特幣數量的交易策略的表現。黑色與藍色線顯示持有1000美元現金與從相同美元開始的投資組合價值。頂部圖表顯示比特幣價格最終高於初始價格的時期，而底部圖表顯示比特幣價格顯著低於初始價格的時期（向後推移4天）
這個模擬最引人注目的是，在每種情況下，基於Precog預測的交易策略都優於持有等量和型別的初始資本。也就是說，從1000美元餘額開始的交易策略在兩個時期結束時的總價值都超過1000美元。同時，用價值1000美元的比特幣餘額初始化的交易策略在兩個時期都優於簡單持有該比特幣。
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