在本週的期權流向版本中，託尼·斯圖爾特對近期市場走勢發表了評論。
在貝森特美中貿易細節之前，大餅看到了6月至9月看漲期權價差和1×2看漲期權價差的大量買入。
買入了110-120k行權價，在7月和9月賣出了140+150k看漲期權。
最初，大餅飆升至106k，但由於缺乏詳細資訊，導致了拋售。
一些6月110k看漲期權的賣出軟化了隱含波動率。
2) 資料顯示6月120k集中買入，透過賣出7月和9月的140k+150k看漲期權提供資金：
- 買入6月120k-7月150k看漲期權價差
- 賣出7月140k看漲期權
- 買入9月100k-150k 1×2看漲期權價差
- 買入6月115k-135k看漲期權價差
- 買入6月120k-7月125k看漲期權價差
賣出6月110k看漲期權。
3) 美國風險市場（可以說更具前瞻性）並未像大餅那樣下跌，但波動率指數回撤了<20%，一些下行風險現在可能已經不復存在。
大餅和以太的隱含波動率也以相同方式下跌。
下面的圖表可能顯示了現貨未來隱含波動率的一些跡象。
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本文最初發表於 期權流向：前向流動策略，來源於 Deribit洞察。
