回測一直是系統化交易的基石，但在加密貨幣市場中卻面臨著獨特的挑戰。與傳統資產不同，加密貨幣交易不間斷，波動劇烈，流動性分散，且每個週期都在發生結構性變化。在DeFi或NFT熱潮期間行之有效的策略，在不同的波動環境下可能完全失效。這就是為什麼簡單的基於指標的回測在加密貨幣領域往往會產生誤導。
人工智能驅動的回測工具試圖通過更真實地模擬不確定性來解決這個問題。機器學習系統不再假設靜態關係，而是適應不斷變化的市場環境，模擬滑點和流動性限制，並在多種行為模式下測試策略。
量化研究人員經常指出，如今穩健的回測不是為了最大化歷史收益，而是為了在嘈雜、對抗性的條件下對想法進行壓力測試——而人工智能如果應用得當，在這方面表現出色。
以下是目前用於回測加密貨幣交易策略的真實、生產級的 AI 驅動工具，涵蓋了從零售友好型平臺到機構研究框架等各種類型。
交易思路——人工智能策略發現與歷史模擬
Trade Ideas 最為人熟知的是股票交易，但其人工智能引擎“Holly”代表著一種更廣泛的轉變，即向由機器學習驅動的概率回測轉型。該平臺並非測試靜態規則集，而是評估歷史數據集上的數千種策略變體，以識別哪些模式在不同的市場環境下都持續存在。
Trade Ideas 的 AI 回測側重於預期，而非完美預測——它衡量的是策略在各種結果分佈下的表現，而不是精心挑選的特定時期。這種概率思維在加密貨幣領域尤為重要，因為尾部事件主導著收益。
最適合：嘗試使用人工智能生成的策略思路和概率加權回測的交易者。
QuantConnect — 具備人工智能和機器學習擴展功能的精益引擎
QuantConnect 是目前功能最強大的回測平臺之一，它提供開源的Lean Engine ，支持 Python、C# 和機器學習庫。加密貨幣交易者可以跨多個交易所回測策略，同時集成隨機森林、神經網絡和強化學習代理等人工智能模型。
前瞻性分析和樣本外驗證對於避免過擬合至關重要——這一原則已深深融入平臺的工具鏈中。QuantConnect 允許用戶在回測期間動態地重新訓練模型，從而模擬策略在實際環境中的演變，而不是讓策略一成不變。
最適合：量化交易員、數據科學家、機構研究團隊。
CryptoHopper — AI策略構建器和交易所回測
CryptoHopper 為加密貨幣交易者提供了一個便捷的 AI 輔助回測入口。其策略設計器允許用戶將技術指標、信號提供商和 AI 生成的邏輯相結合，然後利用歷史交易所數據測試這些策略。
該平臺模擬了現實世界中的各種限制因素，例如手續費、滑點和訂單執行延遲——這些細節往往被忽視，但卻對加密貨幣策略有著顯著的影響。CryptoHopper 的團隊曾撰文闡述人工智能如何通過在資金投入前對策略進行統計評估來幫助減少情緒偏差，而不是僅僅依賴直覺。
最適合：散戶交易者和半系統化策略構建者。
TensorTrade——強化學習回測框架
TensorTrade 是一個開源框架，專為訓練金融市場中的強化學習智能體而設計。TensorTrade 不採用回測預定義規則的方式，而是允許 AI 智能體通過與歷史加密貨幣環境交互來學習交易行為。
TensorTrade 的強化學習回測比傳統測試更接近模擬——智能體能夠動態調整倉位規模、時機和執行方式。這使得 TensorTrade 在探索能夠應對波動性飆升、流動性變化或相關性改變的自適應加密貨幣策略方面尤為有用。
最適合：人工智能研究人員、Python開發人員、實驗性量化交易員。
懷登——機構人工智能戰略模擬
Wyden 是一個企業級交易平臺，被對沖基金、銀行和專業加密貨幣交易部門廣泛使用。其回測引擎融合了人工智能驅動的執行建模、高級風險分析以及涵蓋現貨、期貨和期權的投資組合級模擬。
關鍵在於模擬交易的執行方式，而不僅僅是信號是否正確。通過模擬延遲、流動性深度和智能訂單路由，AlgoTrader 的 AI 回測有助於避免那些紙面上看起來有利可圖，但在實際市場中卻失敗的策略。
最適合：基金、自營交易公司、機構交易部門。
Backtrader + AI 庫 — Python 中的自定義機器學習回測
Backtrader 是一個廣泛使用的 Python 回測框架，當與 TensorFlow、PyTorch 或 scikit-learn 等機器學習庫結合使用時，它便具備了人工智能功能。交易者可以將預測模型直接嵌入到策略邏輯中，並測試這些模型在歷史加密貨幣數據集上的表現。
Backtrader 的一大優勢在於其靈活性：用戶可以在一次回測中測試基於神經網絡的信號、概率倉位管理或波動率自適應風險模型。這使其成為希望完全掌控人工智能如何與市場數據交互的交易者的理想選擇。
最適合： Python開發者和DIY量化交易員。
Numerai Signals——人工智能驗證策略評估
Numerai Signals 通過眾包數據科學家的預測，並結合實時和歷史業績指標進行評估，從而提供了一種獨特的回測方法。雖然該平臺以股票交易最為知名，但它也越來越多地整合了加密貨幣相關的信號和驗證技術。
Numerai 的創始人曾公開強調泛化能力的重要性——確保模型能夠在未見過的數據上表現良好，而不是僅僅記憶歷史噪聲。這種理念同樣適用於加密貨幣回測，因為在加密貨幣領域，市場機制的轉變會懲罰過度優化的策略。
最適合：專注於模型穩健性和驗證的數據科學家。
Shrimpy — AI 投資組合回測和重新平衡
Shrimpy專注於投資組合層面的回測，而非單個交易信號。其人工智能輔助工具使用戶能夠模擬不同資產配置策略、再平衡頻率以及在歷史加密貨幣週期中的多元化模型。
加密貨幣的長期回報更多地取決於資產配置和風險管理，而非完美的入場時機。Shrimpy 的回測工具通過評估策略在牛市、熊市和橫盤整理市場中的表現，體現了這一洞察。
最適合：長期投資者和投資組合策略師。
MetaTrader 5 — 用於加密貨幣回測的 AI 智能交易系統
MetaTrader 5 仍然是全球交易領域使用最廣泛的回測引擎之一。隨著人工智能驅動的智能交易系統 (EA) 的加入，交易者可以使用受支持的經紀商提供的加密貨幣交易對，測試神經網絡驅動的策略。
MetaTrader 強調前瞻性優化和參數敏感性測試——這些技術有助於確保 AI 策略在市場狀況變化時不會失效。龐大的 EA 生態系統也意味著交易者可以嘗試預置的 AI 邏輯，也可以構建自己的邏輯。
最適合：熟悉 MT5 和 EA 開發的算法交易者。
TradeStation — AI 優化與策略壓力測試
TradeStation 提供強大的回測功能，並配備基於機器學習的優化工具，包括前瞻性分析和參數穩定性測試。對於加密貨幣交易者而言，這意味著不僅可以測試策略的最佳表現，還可以測試其在不同市場階段的穩定性。
TradeStation經常強調，人工智能回測的目標是淘汰脆弱的策略，而不是尋找完美策略。通過在不同的假設條件下對策略進行壓力測試，交易者可以更清楚地瞭解哪些策略可能在真實交易環境中經受住考驗。
最適合：高級零售交易者和系統化策略設計者。
這篇文章《10款用於回測加密貨幣交易策略的AI工具》最初發表於元宇宙 Post網站。
