期權流：看漲期權從黑暗中浮現

在本週的《期權流動》節目中，託尼·斯圖爾特將對近期的市場走勢發表評論。

黑暗中透出幾縷光芒。

儘管看跌期權偏斜度因持續的保護作用而保持堅挺，以抵禦全球下行不確定性，但買入 3 月底和 4 月份到期的 75k 看漲期權，可以利用看漲期權偏斜度低迷和相反的走勢觀點。

在過去幾周裡，“藍色”75k 罷工佔據主導地位，並且在過去幾天裡不斷增加。

其中 50% 為 3 月到期的 75k 看漲期權，50% 為 3 月和 4 月到期的 75k 看漲期權，資金來源於 3 月和 4 月到期的 60k 看跌期權的出售。

但市場對 RR 和 <60k 看跌期權的看法仍然搖擺不定。

Dvol（1 個月代理隱含波動率）保持堅挺，因為已實現波動率表現良好，全球不確定性導致期權需求增加。

買入低於 6 萬美元的看跌期權，此前已大量買入 2 萬至 4 萬美元的期權，現在又買入行權價為 7.5 萬美元的看漲期權，這些都表明了主要的推動因素。

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