經過一夜的反覆進化，系統開始生成超越Beta收益的策略了！ 訓練用的是BTC-USDT在2018~2021年的數據，2021年後全部都是樣本外數據，權益曲線裡面大量走平與參差不齊的轉折，代表著該策略逐步接近真實交易員的行為了。 過往那種穩定平滑的曲線，看起來真的有點假了... 不過呢，目前也遇到新坑了... 那就是這個進化機制會導致精英因子不斷佔據優勢物種比例，嚴重降低了物種多樣化，下一階段的目標就是通過限制單一類型策略過度繁殖從而確保因子進化的多樣性。 理想的情況是，GP系統分別進化出2種集大成的優勢物種，一個側重趨勢，一個側重震盪，這樣後續再進行市場Regime區分的訓練後，就可以實現將兩個多因子策略融合為一體了！ 先前優先做Regime的思路看來確實急於求成了，沒有好的Alpha，Regime帶來的就都是擬合噪音，這屬於經典的“先有雞還是先有蛋”的問題了... 有意思~