거래에서 차익거래는 투자자가 동시에 서로 다른 시장에서 동일한 자산의 가격 차이를 활용하는 전략입니다. 이 전략은 다양한 거래 플랫폼에서 명백하게 나타나는 디지털 자산의 높은 변동성과 글로벌 블록체인 생태계의 상당한 분열로 인해 암호화폐 부문에서 특히 관련이 있습니다. 예를 들어 비트코인은 글로벌 가격이 아직 기록적인 수준에 도달하지 않았음에도 불구하고 특정 국가나 특정 플랫폼에서 역사적 최고치에 도달하는 경우가 많습니다.
투기적 성격 외에도 차익거래는 시장 가격의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 하며 자체 규제 메커니즘으로도 작용합니다. 그러나 가격 스프레드가 매우 작은 경우가 많기 때문에 투자자는 상당한 수익을 얻기 위해 대량으로 거래해야 하므로 차익거래는 더 위험한 거래 전략 중 하나가 됩니다.
암호화폐 차익거래 유형
차익 거래는 중앙 집중식(CEX) 및 분산형(DEX) 거래소, 거래 플랫폼, 프로토콜, 중개 서비스, 결제 서비스, 거래 봇, 암호화폐 거래소 등 모든 유형의 거래 플랫폼에서 수행될 수 있습니다.
거래소 내 차익거래(거래소 내 차익거래)
이러한 유형의 차익거래는 플랫폼이 다양한 거래 기능을 제공하는 경우 거래 플랫폼 내에서 수행될 수 있습니다. 예를 들어, 일부 암호화폐 거래소에서는 현물 시장에서 코인을 구매하고 P2P(Peer-to-Peer) 거래를 통해 더 높은 가격에 판매할 수 있습니다.
거래소 내 차익거래에는 동일한 거래소의 중개 거래 쌍을 사용할 수도 있습니다. 널리 사용되는 방법은 BTC-ETH, ETH-USDT 및 USDT-BTC 쌍과 같은 3가지 자산 간의 가격 차이를 이용하여 수익이 생성되는 삼각 차익거래입니다.
예 : 1 BTC의 비용은 16 ETH입니다. 상장된 비트코인 가격은 3,000 USDT이고 ETH는 200 USDT입니다. 투자자가 자신의 계좌에 16ETH를 사용할 수 있다고 가정하면 다음과 같이 거래를 할 수 있습니다.
- 첫째, 그는 16개의 ETH를 가지고 있습니다.
- 16 ETH를 3,200 USDT로 변환합니다(그는 현재 3,200 USDT를 보유하고 있습니다)(ETH -> USDT).
- 그 중 3,000개를 사용하여 1비트코인을 구입합니다(그는 이제 1비트코인과 나머지 200USD를 보유하고 있습니다)(USDT -> BTC).
- 그런 다음 1 BTC를 다시 16 ETH로 변환합니다(BTC -> ETH).
따라서 투자자는 여전히 16 ETH(원래 금액)를 소유하고 있지만 추가로 200 USDT의 수익을 얻게 됩니다.
거래소간 차익거래(Inter-Exchange Arbitrage)
이러한 유형의 차익거래에는 동일한 자산의 가격이 다른 2개 이상의 거래 플랫폼을 사용하는 것이 포함됩니다. 이는 가장 인기 있는 차익거래 형태 중 하나입니다. 거래소 간 차익 거래를 수행하기 위한 기본 알고리즘은 다음과 같습니다.
- 여러 플랫폼에 걸쳐 다양한 거래 쌍의 자산 가격을 추적합니다.
- 상당한 가격 차이가 있는 거래 쌍을 식별합니다.
- 한 플랫폼에서 더 낮은 가격에 자산을 구매하고, 다른 플랫폼으로 전환하여 더 높은 가격에 판매하세요.
거래소 간 차익거래에는 여러 국가의 은행을 통해 자금을 이체하는 국제 차익거래도 포함될 수 있습니다. 이 프로세스에는 국가 간 암호화폐 교환 및 법정화폐 송금 서비스가 포함될 수 있습니다. 차익거래 전문가는 환율 차이 및 관련 거래 수수료를 고려해야 합니다.
예: 투자자는 거래소 A에서 1 BTC의 가격이 5,000 USDT이고, 거래소 B에서 1 BTC의 가격이 4,800 USDT라는 것을 알아차렸습니다. 그는 다음 단계를 수행하여 이 가격 차이를 활용하여 이익을 얻을 수 있습니다.
- 거래소 B에서 BTC 구매 : 그는 거래소 B에서 1 BTC를 4,800 USDT에 구매했습니다.
- A 거래소에서 BTC 매도 : 그런 다음, 방금 B 거래소에서 구매한 BTC 1개를 A 거래소에서 5,000 USDT에 매도했습니다.
따라서 투자자의 이익은 200 USDT가 됩니다. (거래 수수료 및 송금 수수료 제외)
펀딩 비율 차익거래
펀딩율 차익거래는 암호화폐 영구 선물 시장에서 사용되는 특정 거래 전략입니다. 기존 선물 계약과 달리 무기한 선물 계약에는 고정된 만기일이 없습니다. 무기한 선물 계약의 가격을 기초 자산의 시장 가격에 가깝게 유지하기 위해 자금 조달 메커니즘이 적용됩니다.
펀딩 비율은 롱 포지션과 숏 포지션을 보유한 투자자 간의 자동 재분배입니다. 영구 선물 계약의 가격이 기초 자산의 현물 가격보다 높을 때 펀딩 비율은 양수이며, 매수 포지션을 보유한 투자자는 매도 포지션을 보유한 투자자에게 프리미엄을 지불합니다. 반대로, 펀딩 비율이 음수일 경우 반대 현상이 발생합니다. 이러한 지불에는 다양한 변수가 포함되며 플랫폼에 따라 달라지는 복잡한 공식을 사용하여 계산됩니다.
펀딩 비율 차익거래에는 현물 시장에서 동일한 거래 쌍에 대해 반대 거래를 개시하여 영구 선물 포지션을 헤징하는 것이 포함됩니다. 이러한 포지션의 손익은 서로 상쇄되지만 투자는 각 계약에 대해 별도로 계산된 펀딩 수수료와 프리미엄을 포함하는 펀딩 지불을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.
예: 1 BTC의 현재 가격이 20,000 USDT이고 펀딩 비율이 0.03%라고 가정하면 자본금 4,000 USDT와 1배 레버리지를 사용한 차익거래 전략을 살펴보겠습니다.
- 현물 시장에서 2,000 USDT 상당의 BTC를 구매하고 2,000 USDT 상당의 BTC 무기한 계약을 공매도하세요.
- 펀딩 비율이 변하지 않는다고 가정하면 8시간마다 2,000 USD * 0.03% = 0.60 USDT를 받게 됩니다.
- 8시간마다 0.60 USDT를 수집하면 하루에 1.80 USDT를 받게 됩니다. 연이자율로 계산: 1.80 * 365 / 2,000 = 32.95%.
이 전략을 통해 투자자는 BTC 가격 변동에 의존하지 않고 펀딩 비율 차이로 이익을 얻을 수 있습니다.
암호화폐 차익거래 지원 도구
재정 거래 작업을 단순화하고 자동화하기 위해 다양한 유형의 소프트웨어가 사용되며 일반적으로 세 가지 주요 그룹으로 나뉩니다.
스캐너
이 프로그램은 다양한 플랫폼의 암호화폐 가격을 모니터링하고 수익성 있는 차익거래 기회를 즉시 표시합니다. 스캐너에는 유료 구독이 필요한 경우가 많습니다. 무료 버전은 업데이트 속도가 느리거나 차익 거래 위험이 증가하거나 표시된 스프레드가 제한되는 경우가 많으며 잠재적 이익이 1%를 초과하는 기회를 제외하는 경우가 많습니다. 좋은 예로는 Spreadscan , Cryptohopper , P2P.Army , ArbiSmart 등이 있습니다.
스크리너
스크리너는 다양한 거래소의 암호화폐 가격을 표시합니다. Scanner와 달리 즉시 차익 거래 기회를 제공하지는 않지만 투자자가 모니터링 및 분석을 위해 암호화폐 감시 목록을 설정할 수 있습니다. 인기 있는 스크리너로는 DEX Screener , ScalpStation 및 Messari 가 있습니다. 이들은 종종 TradingView, CoinGecko 및 CoinMarketCap과 같은 대규모 수집기에서 API를 통해 데이터를 가져옵니다.
봇 차익거래
차익거래 자동화의 정점은 차익거래 봇입니다. 이러한 알고리즘은 인간보다 더 빠르게 가격 변동에 반응하고 암호화폐 시장을 연중무휴 24시간 모니터링하여 위험을 최소화하고 수익 잠재력을 높일 수 있습니다. 자동 거래 로봇은 기회를 추적하고 거래를 실행합니다. 차익거래 봇은 거래소 내 삼각 차익거래에 자주 사용되지만, 거래소 간 차익거래(Inter-Exchange Arbitrage)도 수행할 수 있습니다. 이러한 봇을 효과적으로 사용하려면 개인화된 구성, 보정 및 면밀한 모니터링이 필요합니다. 일부 인기 있는 차익거래 봇에는 Triangular Arbitrage 및 Bitcoin Dealer가 포함됩니다.
암호화폐 차익거래의 장점
빠른 이익 : 투자자는 다양한 거래소의 암호화폐 가격 차이를 확인한 후 즉시 이익을 얻을 수 있습니다.
초보자 친화적 : 차익거래 방식에 따라 암호화폐 시장 초보자도 수익을 낼 수 있습니다.
국경 간 거래 이점 : 투자자는 지역별 거래소 간 암호화폐 가격 차이를 활용할 수 있습니다.
자동화된 봇 사용 : 자동화된 봇은 대부분의 재정 거래 모니터링 및 분석을 효과적으로 수행할 수 있지만 비용이 상당히 높은 경우가 많습니다.
암호화폐 차익거래의 위험
분명히, 차익거래는 구매 가격과 판매 가격의 차이가 자산 이동 및 전환과 관련된 수수료를 초과할 때 수익성이 높습니다. 또 다른 중요한 요소는 유통되는 자본의 양입니다. 거래량이 많을수록 잠재적인 이익도 커지지만 동시에 위험도 증가합니다.
주요 위험은 거래 중, 특히 플랫폼 간 자산 이동 시 가격 변동 가능성입니다. 다음을 포함하여 거래 속도에 영향을 미치는 여러 요인으로 인해 지연이 발생할 수 있습니다.
- 기술적 오류 및 플랫폼 제한 사항
- 블록체인 네트워크 정체로 인한 거래 대기열
- 거래자 개인의 지연 등
또한 차익 거래자는 거래가 차단될 위험에 직면할 수 있습니다. 이러한 위험을 최소화하려면 다음을 제공하는 평판이 좋은 거래 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다.
- 입출금을 신속하게 처리합니다.
- 높은 유동성;
- 법적 규정을 준수합니다.
- 시기 적절한 기술 지원.
또한 사기성 프로젝트에 직면할 위험도 있습니다. 따라서 특히 대규모 거래를 하기 전에는 상대방을 철저히 확인하는 것이 매우 중요합니다.
암호화폐 차익거래의 중요성과 미래
암호화폐 차익거래는 암호화폐 생태계에서 핵심적인 역할을 하며 이 시장의 발전과 확장에 영향을 미칩니다. 암호화폐 차익거래의 몇 가지 중요한 측면은 다음과 같습니다.
- 시장 효율성. 차익거래는 다양한 거래 플랫폼에서 가격의 균형을 맞추고 가격 불일치를 해결함으로써 암호화폐 시장의 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
- 유동성. 차익 거래자의 적극적인 참여는 개별 시장의 유동성을 향상시켜 투자자에게 더욱 매력적인 시장을 만듭니다.
- 기술 혁신. 알고리즘 전략을 기반으로 한 초단타 거래의 성장은 암호화폐 차익 거래의 가능성을 높여 보다 접근 가능하고 효율적으로 만드는 동시에 블록체인 산업의 전반적인 발전을 촉진합니다.
전반적으로 디지털 자산 차익거래는 암호화폐 거래의 중요한 부분으로 남아 있으며, 기술 발전 및 암호화폐 시장 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 그러나 암호화폐 차익거래는 큰 위험을 수반하며 이 분야에서 성공하려면 시장에 대한 깊은 이해, 거래의 기술적 측면, 위험 관리 및 강한 심리적 관용이 필요하다는 점에 유의해야 합니다.
암호화폐 차익거래 전략을 실행하는 방법
암호화폐 차익거래가 위험도가 낮은 전략이라고 해서 돈을 잃지 않는다는 의미는 아닙니다. 이 전략을 채택하기 전에 적절한 재정적 조언을 듣고 손실을 감당할 수 있는 돈만 투자하는 것이 중요합니다.
암호화폐 거래 프로세스 이해 : 암호화폐 거래에는 거래소에서 Bitcoin 또는 Dogecoin과 같은 암호화폐를 사고 파는 것이 포함됩니다. 이를 위해서는 가격 변동, 거래 전략(언급된 것과 같은), 암호화폐 구매 및 판매 프로세스, 거래 수수료 및 법적 규정은 물론 거래 플랫폼 사용 방법을 이해하기 위한 철저한 조사가 필요합니다.
거래소에 여러 계정 만들기 : 암호화폐 차익거래를 시작하는 첫 번째 단계는 여러 거래소에 계정을 만드는 것입니다. 차익거래 전략을 위해서는 종종 한 거래소보다 낮은 가격에 암호화폐를 구매하고 다른 거래소에 더 높은 가격에 판매해야 하기 때문입니다.
여러 암호화폐 지갑 설정 : 암호화폐 지갑은 암호화폐를 관리하는 데 사용되는 소프트웨어 프로그램으로, Bitcoin , Litecoin , Dogecoin 및 기타 암호화폐를 보내고 받고 저장할 수 있습니다. 각 지갑이 서로 다른 암호화폐를 지원할 수 있으므로 여러 개의 서로 다른 지갑이 필요할 수 있습니다.
