원작 | 오데일리 (Odaily)
저자 | 남지 (@Assassin_Malvo)
이전 기사 《밈(meme) 수련 매뉴얼: 다시 태어나 다이아몬드 핸즈가 되기(1)》, 《밈(meme) 수련 매뉴얼: 다시 태어나 다이아몬드 핸즈가 되기(2)》에서 저자는 "지능형 주소"의 "점수 평가 방식"을 수립하여 이러한 지능형 주소 중 "다이아몬드 핸즈 플레이어"를 찾아내 복사 거래를 하고, 복사 거래 다이아몬드 핸즈가 안정적인 수익 방식이 될 수 있는지 탐구했습니다.
지난주 복사 거래 계정에 큰 손실이 발생했고, 저자가 평가한 결과 "거래 빈도"와 "전체 수익률"을 핵심 평가 요소로 삼는 것이 여전히 포괄적이지 않고 세부적이지 않다고 판단했습니다. 이에 따라 심층 평가 방식을 수립했고, 이를 공개하고 독자들과 복사 거래 시스템에 대해 더 깊이 공유하고 토론하고자 합니다.
리스크 고지: 이 시스템은 10월 8일부터 가동되었고, 현재까지 21일만 운영되었습니다. 현재 일정한 성과를 거두고 있지만, 객관적으로 볼 때 데이터 양과 대조 실험이 충분하지 않아 엄밀성이 제한적이므로 독자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다. 또한 향후 테스트의 객관성을 보장하기 위해 운영 중인 주소는 공개하지 않겠습니다.
손실 반성: 결국 수익과 손실은 동전의 양면
손실 상황
지난주 운영 중이던 계정은 복사 거래 1호-4호 4개 계정이었습니다. 그 중 1호와 2호가 핵심 계정이었고, 명확히 시스템 요구 사항을 충족하는 주소를 복사 거래했습니다. 3호와 4호는 일부 공격적인 전략을 취했습니다. 이 기간 동안 1호와 2호에서도 큰 손실이 발생했는데, 그 근본 원인은 다음과 같습니다:
고가, 고빈도 대량 매수: 두 번째 기사에서도 언급했듯이, 일부 주소는 100만~1000만 달러 시총의 여러 번 토큰을 매수하고 손절 없이 보유하는데, 이러한 토큰은 보통 몇 시간에서 며칠 내 생성되어 안정성과 확실성이 낮아 수익률이 매우 나쁩니다. 실제로 어떤 토큰이 1100만 달러 시총일 때 복사 거래 대상이 20번 연속 매수했고, 복사 거래 1호는 0.8 SOL씩 총 16 SOL을 매수했는데, 몇 시간 만에 그 토큰이 300만 달러로 폭락하면서 가장 큰 손실이 발생했습니다.
저가, 고빈도, 저승률 매수: 일부 계정은 펌핑 중 또는 수십만 달러 시총에서 매수하고, 10번 이상 손실 후 한 번 큰 수익을 내는 "폭타" 전략을 고수합니다. 이러한 계정도 "다이아몬드 핸즈" 요건을 충족하지만, 저가 가격 변동 문제로 인해 복사 거래 계정의 수익 능력이 피 복사 계정에 크게 미치지 못하고, 장기적으로 기대 수익률(EV)이 음수가 됩니다.
본질로 돌아가, 복사 거래 대상은 어떤 모습이어야 할까?
따라서 저자는 복사 거래 대상의 프로필을 다시 정리했고, 평가 시스템 업그레이드에 활용했습니다. 당시 고민 과정은 다음과 같습니다:
어떤 주소를 찾아야 할까? 거래 횟수가 높지 않고, 오래 보유하며, FOMO로 고점 매수하지 않고 저점에 진입하며, 수익률이 좋고, 사람들을 해치지 않으며, 손실이 적은 주소.
어떤 요인이 내게 가장 중요할까?
손실이 가장 적은 것이 최우선이므로, 최대 손실 상황에서의 투자 비율을 찾아야 하고, 연속 손실 후 한 번의 큰 수익이 나오는 상황을 고려해야 합니다.
다음으로는 수익을 내야 합니다. 총 수익/손실 외에도 투자 원금 대비 수익 내역을 자세히 살펴봐야 하고, 큰 돈으로 작은 돈을 벌려는 주소는 피해야 합니다.
큰 돈으로 작은 돈을 벌려는 것이 아니라, 저점에서 매수하는 능력도 중요합니다. 수익 내역에서 저가 매수 비율을 확인해야 합니다.
거래 빈도가 높지 않아야 하고, 오래 보유하는 것도 4번째 요소에 포함됩니다.
사람들을 해치지 않는 것도 4번째 요소에 포함됩니다.
심층 평가 시스템
위의 프로필 요구 사항에 따라 저자는 두 가지 심층 평가 시스템을 추가했습니다:
거래 지점 평가: 작은 돈으로 큰 돈 벌기, 반 FOMO
이 시스템의 아이디어는 각 주소에 대해 다음과 같이 진행합니다:
가장 많이 수익을 내거나 손실을 본 토큰 목록을 가져옵니다.
수익/손실이 일정 기준 이상인 토큰을 필터링합니다(예: 수익 5,000달러 이상, 손실 2,000달러 이상).
해당 토큰에서 첫 매수부터 첫 매도까지의 거래 내역을 가져옵니다.
각 매수 시점의 시총을 기록하고 평균 매수 시총을 계산합니다.
첫 매도 전 총 매수 횟수를 기록합니다.
총 수익과 총 비용 내역을 기록합니다.
첫 매수부터 첫 매도까지의 보유 기간을 기록합니다.
결과 예시는 다음 그림과 같습니다. 이 표를 통해 다음을 알 수 있습니다:
각 주소의 "저점 매수" 능력, 예를 들어 첫 7개 주소는 모두 100만 달러 미만에서 매수했고 수익률이 매우 높으며 1-2회 매도했습니다.
고점 FOMO로 인한 손실 위험, 예를 들어 마지막 주소는 평균 2,000만 달러에 매수했으므로 적합하지 않습니다.
작은 돈으로 큰 돈 벌기 능력, 수익 부분-평균 수익률로 확인할 수 있습니다.
로스 컷 스타일, 손실 부분-평균 수익률로 확인할 수 있으며 -1에 가까울수록 로스 컷을 기피합니다.
"다이아몬드 핸즈" 정도, 평균 보유 기간으로 확인할 수 있습니다.
최근 거래 수준 복기
앞 절에서 얻은 표는 이 주소의 역사적 최고 수익/손실 상황을 보여주지만, 최근 거래 수준은 반영하지 않습니다. 또한 데이터 플랫폼이 제공하는 데이터도 완전히 정확하지 않습니다. 저자는 "최근 거래 수준"을 다음과 같이 통계했습니다:
어떤 주소가 최근 거래한 100개 토큰을 가져옵니다.
펌핑 용도로 생성된 토큰은 제외합니다.
생성 30일 이상된 토큰은 제외합니다.
해당 토큰의 총 수익과 총 손실을 가져옵니다.
필터링된 토큰의 승률을 계산합니다.
복사 거래 시스템 데이터 보고 및 복사 거래 시스템 설정
한 차례 손실을 겪었지만, 업그레이드된 시스템의 안정성이 크게 향상되었습니다. 현재 복사 거래 1호와 2호는 신고가를 다시 돌파했고, 3호와 4호 전략은 검증에 실패해 청산 처리했습니다.
여기서 복사 거래 3호의 복사 대상 주소를 공개하겠습니다. 이 주소는 "HdxkiXqeN 6 qpK 2 YbG 51 W 23 QSWj 3 Yygc 1 eEk 2 zwmKJExp"로, "외계 고양이"라고 불리는 유명한 주소입니다. 복사 거래 3호는 이러한 수익 능력이 강하지만 널리 알려진 주소를 테스트하기 위한 것이었고, 최종적으로 손실로 청산되었습니다.
각 지갑의 10월 29일 09:00(UTC+8) 기준 데이터는 다음과 같습니다(단위: 솔라나(SOL)):
복사 거래 설정 세부 사항
저자가 사용하는 봇은 도지코인(Doge) 봇이며, 대부분의 복사 거래 주소에 대한 설정 세부 사항은 다음과 같습니다. 핵심 사항은 다음과 같습니다:
최소 복사 거래 금액을 설정하여 첫 번째와 두 번째 기사에서 언
비례 매도를 통해 최종 목표, 핵심 판단 요인은 "저가 매수, 고가 단계적 매도"이므로 추적 거래 대상과 함께 비율에 따라 매도해야 합니다.
시총 제한으로 인해 고점 추종 수익 창출이 매우 어려운 것으로 보이며, 여러 계정에 1000만 달러 상한선이 설정되어 있습니다. 그러나 객관적 데이터 관점에서 고점 추종 전략의 수익성은 어떨까요? 이에 대해 곧 별도 기사를 작성할 예정입니다.
