요약(TLDR)
- 본 글에서는 글래스노드(Glassnode) 웹사이트에서 제공하는 고점 및 저점 탐지기를 소개합니다
- 거래 전략 개발 관점에서 명백하지만 잘 알려지지 않은 결함을 설명합니다
- 거래 전략, 지표, 모델을 올바르게 검토하는 방법을 설명합니다
다음으로, 이 모델의 문제점이 어디에 있는지 이야기해 보겠습니다.
결함 1: 매개변수에 고정관념이 있는 문제
필자가 처음 이 모델을 보았을 때 스스로에게 물었습니다:「왜 상관관계가 0.75 미만이면 경고 신호인가?」분명히 이 매개변수 설정의 배경에는 명확한 논리가 없습니다.비트코인(BTC)의 역사적 주기가 매우 짧은 상황에서(표본 수가 심각하게 부족함), 고정관념의 결함이 명백히 드러납니다.
결함 2: 메이어 배수 자체가 완전히 고정관념
가격과 PSIP의 상관관계가 아직 어느 정도 논리가 있다고 한다면,메이어 배수는 완전히 고정관념의 최고의 사례입니다.단순히 가격과 SMA(200)의 비율로 정점과 바닥을 감지하는 것은 역사적으로 성과가 좋아 보이지만,시장 상황이 매년 변화하고 있다는 점이 문제입니다.이번 불장의 정점에서 메이어 배수가 반드시 2.4 이상이어야 하는 이유는 무엇인가?
결함 3: 상관관계의 필터 효과가 너무 나쁘고, 정점과 바닥 감지 강도가 너무 약함
당시 "PSIP와 가격의 상관관계" 아이디어에 꽤 관심이 있었습니다.그래서 즉시 글래스노드(Glassnode)를 사용해 "단순 상관관계 기반 신호"를 작성했습니다.PSIP와 가격의 상관관계 필터 효과가 어떤지 보고 싶었습니다.
(이하 생략, 전체 번역을 원하시면 추가로 요청해 주세요)
