시장에서 많은 사람들은 투자를 한 가지로 이해합니다.
올바른 방향에 베팅하세요.
하지만 장기적으로 진정으로 살아남는 시스템은 종종 "방향성 판단"에 의존하는 것이 아니라, 다양한 주기를 견뎌낼 수 있는 능력 에 의존합니다.
불장(Bull market), 베어장 (Bear Market), 변동기, 극심한 변동성...
세상의 순환은 필연적으로 변할 것입니다. 우리가 선택할 수 있는 유일한 것은 어떻게 반응하느냐 입니다.
첫째, 방향을 판단하는 능력은 가장 값비싼 기술입니다.
시장에서 가장 쉽게 과대평가되는 능력은 "방향을 판단하는 능력"입니다.
이유는 간단합니다.
방향 판단은 강력한 단기 피드백을 제공하고, 서술적이며, 상당한 정서 자극을 생성합니다.
하지만 장기적으로 볼 때, 방향 판단은 종종 세 가지 리스크 수반합니다.
단 한 번의 올바른 판단이 더 큰 포지션 로 이어질 수 있습니다.
단 한 번의 잘못된 판단이 수년간 축적된 경험을 물거품으로 만들 수 있다.
연속적인 정확한 판단은 오히려 시스템의 취약성을 증가시킬 수 있습니다.
방향에 베팅하는 것은 본질적으로 불확실성을 증폭시킵니다.
II. TradingBaseAI의 핵심 선택: 우선 생존, 그 후에 방향 논의
TradingBaseAI는 양적 모델을 설계할 때 명확한 전제를 가지고 있습니다.
경기 순환은 예측할 수 없지만, 리스크 관리할 수 있습니다.
따라서 이 시스템은 모든 시장 상황에서 "가장 공격적인 당사자"가 되려고 노력하지 않습니다.
대신, 이는 세 가지 장기적인 질문을 중심으로 구성됩니다.
추세가 불분명할 때 비효율적인 거래를 줄이는 방법은 무엇일까요?
한쪽으로 치우친 시장 추세에서 과도한 노출을 피하는 방법은 무엇일까요?
극심한 전압 변동 시 시스템 오류를 방지하는 방법은 무엇일까요?
이는 TradingBaseAI가 다음과 같은 부분에 더 집중하고 있음을 의미합니다.
시스템의 성능은 최악의 시나리오에서 나타나는 성능이며, 시스템이 상상하는 최상의 시나리오에서 나타나는 성능이 아닙니다.
III. AI 정량화의 진정한 이점: 시간 일관성
인간은 시간이라는 차원에서 왜곡될 운명에 처해 있는 듯하다.
수개월 동안 안정적인 실행을 유지하는 것은 매우 어렵습니다.
정서, 심리 상태, 외부 간섭은 모두 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
순간이 중요할수록 규칙을 어기기가 더 쉬워진다.
AI 정량화의 가장 큰 장점은 시간적 일관성 입니다.
동일한 논리를 1일, 100일, 1000일에 대해서도 적용할 수 있습니다.
중간 결과에 따라 규칙이 일시적으로 변경되지는 않을 것입니다.
외부 요인으로 인해 확립된 위험 관리 프레임 에서 벗어나지 않을 것입니다.
TradingBaseAI의 목표는 "시장 변동에서 이득을 보는 것"이 아닙니다.
대신, 이는 해당 전략이 시간이 지나도 계속해서 효과를 발휘할 수 있도록 해줍니다.
넷째, 진정한 복리 이자는 "중단 없는" 과정에서 발생합니다.
복리 이자는 수학적 문제가 아니라 구현 문제 입니다.
이는 세 가지 전제에 기반합니다.
한 번에 자금이 사라지지 않음
전략은 자주 뒤집히지 않습니다.
이 시스템은 정서 에 의해 중단되지 않습니다.
TradingBaseAI는 수익을 보장하지 않습니다.
오히려 핵심 은 복리 효과를 저해할 수 있는 주요 리스크 최소화하는 것입니다.
시스템이 안정적으로 존재할 수 있을 때.
시간이 지나면 진정한 친구가 될 수 있습니다.
결론
시장은 결코 "가장 급진적인 판단"에 보상을 주지 않는다.
수명이 가장 긴 개체에게 보상을 제공하는 시스템 일수록 성공할 가능성이 높습니다.
투자가 "방향에 베팅하는 것"에서 벗어나면
"리스크 관리 및 지속적인 실행"으로의 전환
인공지능 정량화의 진정한 가치는 바로 그때에야 비로소 드러나기 시작한다.
TradingBaseAI는 다음 시장 트렌드에 초점을 맞추지 않습니다.
오히려 중요한 것은 다음 주기를 어떻게 헤쳐나갈 것인가 하는 점 입니다.
