비트코인의 변동성은 다른 자산보다 훨씬 더 집중되어 있습니다. 한 달 동안 안정적인 상황에서도 모든 가격 변동이 단 한 시간 만에 완료될 수 있습니다.
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leifu _/
@leifuchen
03-23
大家可能都听说过 BS 模型不适用于加密期权定价，但到底有多不适合可能缺乏定量的认识。Kończal 在 2025 年发表的论文《基于加密期货合约的期权定价》使用 CME 的 BTC/ETH 期货期权数据对比了 6 个定价模型，BS 模型的误差是最优模型的 3.5-5.5 倍。
论文的核心发现:
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