Dòng tùy chọn: Cuộc gọi lớn & IV tăng

Trong bản tin Option Flows tuần này, Tony Stewart đang bình luận về các diễn biến gần đây của thị trường.

Luồng APAC-Euro: Mua 1,5k Nov 72+75k Calls.
Tại mở cửa Mỹ, khi BTC đạt đỉnh 69,3k, đã mua 1k Nov29 60k Put được tài trợ bằng cách bán Nov29 80k Call, và mua 1,5k Nov15 64k Put.
Dòng tiền ra khỏi ETF. BTC xuống 66,8k
CME Whale tấn công và nâng Nov29 70k Calls.
69K.

2) Biểu đồ cho thấy các luồng Block của Deribit:
Mua 72+75k Call Nov15/29 với 3,5 triệu đô la.
Mua Nov29 60k Puts được tài trợ bằng cách bán Nov29 80k Calls.
Và mua 1,5k Nov15 64k Puts (2,5 triệu đô la).

Chúng tôi cần màu xanh đậm hơn cho CME Nov29 70k x 3,6k (14,5 triệu đô la).

Có thể sẽ có việc bảo hiểm rủi ro tiếp theo đối với Dec 70k Calls.

3) Sử dụng proxy Dvol 1 tháng có thể quan sát thấy sự tăng lớn ở bên phải của biểu đồ từ các luồng giao dịch hôm qua.

Đáng chú ý là không có sự bù đắp đáng kể đối với rủi ro ngắn vega (ngoài việc có thể là Dec 70k Calls x500).

Một sự dịch chuyển IV trong vài giờ qua đã mang lại lợi ích cho Sự can đảm Ngắn.

Xem Chuỗi Twitter.

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY