Tác giả: @Boywus
Liên kết bài gốc: https://x.com/Boywus/status/1918941848728658129?s=19
Bài viết này là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho quan điểm của Wushuo
Bài viết sử dụng sự kiện VOXEL/USDT trên BITGET với thuật toán kiếm được hàng chục triệu đô la làm nguyên mẫu để phân tích và chia sẻ. Thậm chí trong ngày, bạn chỉ cần khởi động chương trình, không cần các tham số phức tạp, nhà tạo lập thị trường của BG đã chủ động in tiền và phân phối cho toàn thị trường.
Bài viết sử dụng sự kiện VOXEL/USDT trên BITGET với thuật toán kiếm được hàng chục triệu đô la làm nguyên mẫu để phân tích và chia sẻ. Thậm chí trong ngày, bạn chỉ cần khởi động chương trình, không cần các tham số phức tạp, nhà tạo lập thị trường của BG đã chủ động in tiền và phân phối cho toàn thị trường.
Chiến lược này thuộc về nhánh chiến lược thực chiến trong giao dịch tần suất cao LEAD-LAG, hiện vẫn còn hiệu quả, có một số điểm cần lưu ý:
1. Chiến lược này thuộc về giao dịch tần suất cao, có thể làm tăng tỷ lệ hủy lệnh và tỷ lệ taker của tài khoản
2. Dễ kích hoạt kiểm soát rủi ro của sàn giao dịch nếu tạo ra lợi nhuận lớn, bạn không chắc chắn có thể rút hết, tác giả đã nhiều lần thương lượng với nhiều sàn giao dịch, một số tài khoản chỉ nhận lại số tiền nạp ban đầu
3. Cần máy chủ độ trễ thấp, lập trình hiệu suất cao và giao dịch đa tài khoản, do đa tài khoản yêu cầu nhiều IP, liên quan đến việc triển khai phân tán nhất định
Sử dụng Bitget làm thị trường giao dịch, Binance làm thị trường chỉ đạo để giải thích, trong thực tế có thể có nhiều thị trường chỉ đạo cùng quyết định, chỉ lấy ví dụ mở lệnh mua, các chỉ báo khác được đơn giản hóa;
Cơ sở lý thuyết: Chúng ta thường cho rằng giá của thị trường chỉ đạo nhanh hơn vài tick so với thị trường sàn giao dịch và có cường độ năng lượng cao; xu hướng tăng lớn về mặt vĩ mô, điểm chích, về mặt vi mô vẫn là sự kết hợp của nhiều đỉnh và đáy, do đó về bản chất chúng ta chỉ cần làm theo thị trường chỉ đạo trong giao dịch vi mô với động tác đơn giản nhất: mua thấp bán cao.
Trước tiên, hãy xác định: TTL là thời gian tồn tại của lệnh, chỉ khoảng thời gian từ khi đặt lệnh tại sàn giao dịch đến lần hủy lệnh tiếp theo, ban đầu đơn giản lấy giá trị 100ms
Hiểu thế nào là basis
1. Đăng ký sổ lệnh của cả hai bên, hiểu đơn giản, không sử dụng giá giao dịch mới nhất, lấy giá mid làm giá thị trường
2. Giả sử lấy 60 mid price của Binance và Bitget
3. Tính toán chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch, thực hiện làm mượt để có được phiên bản basis thông thường
Về lý thuyết, thực hiện các xử lý khác với giá Binance để có được giá công bằng trên thị trường Bitget, để đơn giản hóa việc tính toán, chúng ta trực tiếp sử dụng:
Giá công bằng thị trường Bitget = Giá Binance - basis
Thể hiện chúng ta tin rằng giá Bitget chắc chắn sẽ theo giá Binance;
Xác định lại giá đặt lệnh: Giá đặt lệnh = Giá công bằng * (1-delta);
Delta thường là giá trị động, để giải quyết vấn đề basis thông thường quá cứng nhắc, để dễ hiểu, trước tiên cố định lấy giá trị 0.2%.
Cuối cùng có được quy trình đơn giản hóa hoàn chỉnh: Chạy mỗi 100ms, trước tiên hủy tất cả các lệnh treo trước đó, nhập giá công bằng và delta, nhận được giá đặt lệnh, đặt lệnh trên Bitget.
Giả sử giá thị trường từ 105, mỗi tick giảm 1, giảm xuống 100 rồi tăng lên 102; và giá Binance nhanh hơn BITGET một tick, thì tuân theo bảng dưới đây
TICK | BINANCE| BITGET
00:00:00| 104 |105
00:00:01| 103 | 104
00:00:02| 102 | 103
00:00:03 | 101 | 102
00:00:04 | 100 | 101
00:00:05 | 101 | 100
00:00:06 | 102 | 101
Tại giây thứ tư, giá đặt lệnh của bạn trên BITGET là 100 * (1 - 0.2%) = 99.8, thấp hơn giá thị trường 101, sẽ được đặt ở bên mua, không thực hiện giao dịch
Tại giây thứ năm, hủy lệnh 99.8; giá đặt lệnh mới của bạn trên BITGET là 101 * (1- 0.2%) = 100.798; giá thị trường BITGET là 100, do đó bạn sẽ thực hiện giao dịch ngay lập tức theo giá 100, hoàn thành việc mua với giá thị trường; cuối cùng thoát với lợi nhuận tại 101.
Do trong thời gian bình thường, thị trường giao dịch luôn theo dõi thị trường chỉ đạo để thay đổi giá, không có biến động lớn khi basis khá ổn định, chỉ có cơ hội lớn khi thị trường chỉ đạo có thay đổi đáng kể, đặc biệt là trong trường hợp giảm xuống rồi lại tăng lên, khiến giá của hai thị trường hoàn toàn lệch khỏi basis thông thường, do đó chiến lược này thường thể hiện đặc điểm lấy thanh khoản, tiếp nhận nhanh và ăn các đơn hàng thanh lý.
Lấy VOXEL ngày 4/20 làm ví dụ, từ 16:10 - 16:25: Giá Binance từ 0.1340 - 0.1459, chỉ có điểm cao ngắn 0.14888, còn giá BITGET được nhà tạo lập thị trường kiểm soát ổn định ở mức 0.1263 - 0.1573, và tạo ra khối lượng giao dịch hàng tỷ đô la. Dẫn đến việc sử dụng giá Binance làm giá chỉ đạo, đặt lệnh ngay lập tức thực hiện, và bán ra cũng ngay lập tức thực hiện bằng giá chỉ đạo. Về cơ bản, nhà tạo lập thị trường của BITGET không theo thị trường chỉ đạo, mà cố tình mua hàng với giá cao, bán hàng với giá thấp, về mặt kỹ thuật có lẽ thuộc về lỗi cài đặt tham số của chính nhà tạo lập thị trường.
