Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Tôi đã chạy 27.068 hồi quy phân vị bậc hai độ chính xác cao trên dữ liệu giá Bit từ 5 năm qua.
Việc này mất 11 giờ thời gian tính toán liên tục.
Phân tích này tiết lộ điều gì - và tại sao nó lại quan trọng?
Biểu đồ này phân tích mức độ nhất quán của từng phân vị theo thời gian bằng
Đây là một trong bốn phân tích chính mà tôi đang tiến hành để có được đường cơ sở tốt nhất có thể để mô hình hóa các phân vị trên.
Tôi sẽ sử dụng máy học để mô hình hóa hàm phân rã của các phân vị trên so với đường cơ sở đó.
Tôi đã xóa năm năm dữ liệu khỏi tập dữ liệu, sau đó tăng dần các lát cắt 10 ngày, chạy hồi quy phân vị bậc hai trên tất cả các phân vị sau mỗi lần thêm cho đến khi toàn bộ tập dữ liệu được khôi phục.
Tôi lặp lại quy trình tương tự với các gia số 30 ngày và 90 ngày.
Hãy để ý đường cong phân vị từ 97 đến 99,9 (hàm suy giảm) khá ổn định.
Một khi chúng ta xác định được hàm suy giảm lý tưởng, phạm vi phân vị này có thể được mô hình hóa khá đáng tin cậy.
Toàn bộ phân tích này được thực hiện với dữ liệu theo giờ kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2010—130.000 điểm dữ liệu—loại bỏ tối đa 5 năm và sau đó thêm chúng trở lại theo từng khoảng thời gian 10 ngày, 30 ngày hoặc 90 ngày.
Về bản chất, các bài kiểm tra này xác định phân vị có đường cong phẳng nhất (tức là có độ cong gần như bằng không) và đã duy trì độ phẳng ổn định trong năm năm qua.
Tiếp theo, chúng ta chạy hồi quy phân vị tuyến tính tại phân vị đó và đánh giá cả tính ổn định của độ dốc và
Khu vực:
Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ





