Luồng tùy chọn: Xây dựng tải Gamma

Trong số phát hành Option Flows tuần này, Tony Stewart đang bình luận về những diễn biến thị trường gần đây.

Việc giảm rủi ro trong báo cáo trước không phải là xu hướng giảm mà là biện pháp giảm thiểu rủi ro chống lại việc leo thang ở Trung Đông. Nhưng sau khi bị kiềm chế, các Quỹ đã để lại short Jun+Jul 108-115k Calls.

Khi Spot tăng, 100k Puts đã bị xả và Calls được short cover. Các short Jun đã hết hạn mà không gây chú ý.

Nhà tạo lậo trị trường tự động (AMM) hiện tại đã có thêm hàng tồn kho.

2) Chúng tôi quan sát việc xả (màu đỏ) 100k Puts và dưới đó trong tháng Bảy và mua lại (màu xanh) Calls 108-115k+.

Với môi trường ổn định hơn và kỳ nghỉ dài cuối tuần 4/7 sắp tới, nhiều hàng tồn kho hơn đã được bán cho các nhà giao dịch.

3) Với việc Gamma của nhà giao dịch short tháng Sáu giảm dần, và sự tấn công liên tục của Gamma hàng tồn kho từ các Quỹ bán Calls+Puts, các Nhà tạo lậo trị trường tự động (AMM) hiện tại đang có vị thế Gamma dài từ dữ liệu được quan sát.

Điều này có thể được bù đắp bởi các giao dịch mua song phương được tạo ra từ một số phòng giao dịch khuyến khích.

Xem luồng X.

TÁC GIẢ

CÁC BÀI VIẾT GẦN ĐÂY