Đây là phương trình vi phân riêng phần (PDE) của BS, nó đưa ra mối quan hệ xác định giữa sự thay đổi giá quyền chọn theo thời gian và theo giá giao ngay của cơ sở (cả bậc 1 và bậc 2), trong điều kiện không có chênh lệch giá. Giải phương trình này sẽ dẫn đến công thức định giá quyền chọn BS và từ đó sẽ cho ra giá quyền chọn.
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ
