BTC的波动集中度远超其他资产,一个月风平浪静,一个小时走完全部行情

leifu _/
@leifuchen
03-23
大家可能都听说过 BS 模型不适用于加密期权定价,但到底有多不适合可能缺乏定量的认识。Kończal 在 2025 年发表的论文《基于加密期货合约的期权定价》使用 CME 的 BTC/ETH 期货期权数据对比了 6 个定价模型,BS 模型的误差是最优模型的 3.5-5.5 倍。
论文的核心发现:
-

来自推特
免责声明:以上内容仅为作者观点,不代表Followin的任何立场,不构成与Followin相关的任何投资建议。
喜欢
收藏
评论
分享





