Công cụ phái sinh tiền điện tử: Báo cáo phân tích - Tuần 47

Bản tóm tắt hàng tuần về thị trường phái sinh tiền điện tử của BlockScholes.

Những Hiểu Biết Chính:

Thị trường phái sinh tiếp tục phản ánh đà tăng giá gần đây. Lợi suất giao dịch gần với mức cao nhất tuần trước, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ khi các nhà giao dịch sẵn sàng trả một khoản phí để có được vị thế dài có đòn bẩy thông qua các hợp đồng tương lai. Mức độ chênh lệch và tỷ lệ tài trợ hợp đồng tương lai vẫn ở mức tích cực, củng cố tâm lý lạc quan và cho thấy các tham gia thị trường đang tìm kiếm cơ hội tăng giá. Trong khi đó, biến động ngụ ý vẫn trong xu hướng ổn định, trong khi cấu trúc kỳ hạn vẫn bị đảo ngược. Mức độ đảo ngược hiện tại chưa vượt quá mức hoạt động cao trong giai đoạn trước bầu cử, nhưng vẫn liên quan chặt chẽ đến diễn biến của thị trường giao dịch gốc.

Lợi suất ngụ ý của Hợp đồng tương lai, Kỳ hạn 1 tháng

Biến động ngụ ý ATM, Kỳ hạn 1 tháng

Chỉ số Cảm xúc Tiền điện tử

Hợp đồng tương lai

LỢI SUẤT HÀNG NĂM BTC – Cấu trúc lợi suất kỳ hạn của BTC đã tăng mạnh ở đầu kỳ hạn, dẫn đến đường cong bị đảo ngược.

LỢI SUẤT HÀNG NĂM ETH – Đường cong lợi suất của ETH bị đảo ngược nhưng thấp hơn ở đầu kỳ hạn so với BTC.

Tỷ lệ tài trợ Hợp đồng tương lai vô hạn

TỶ LỆ TÀI TRỢ BTC – Tỷ lệ tài trợ hợp đồng tương lai vô hạn của BTC vẫn ở mức tích cực cao trong đà tăng giá gần đây.

TỶ LỆ TÀI TRỢ ETH – Tỷ lệ tài trợ của ETH phản ánh diễn biến gần đây của BTC, nhưng vẫn ở mức thấp hơn.

Quyền chọn BTC

BIẾN ĐỘNG NGỤ Ý ATM BTC SVI – Cấu trúc kỳ hạn của biến động ngụ ý vẫn bị đảo ngược và cho thấy xu hướng ổn định ở các kỳ hạn.

CHÊNH LỆCH RỦI RO 25-DELTA BTC – Mức độ chênh lệch ở tất cả các kỳ hạn đều dương, cho thấy tâm lý Bull mạnh mẽ.

Quyền chọn ETH

BIẾN ĐỘNG NGỤ Ý ATM ETH SVI – Cấu trúc kỳ hạn của biến động ngụ ý ETH vẫn bị đảo ngược mạnh và phản ánh hoạt động ổn định của BTC.

CHÊNH LỆCH RỦI RO 25-DELTA ETH – Nụ cười biến động của ETH cho thấy nhu cầu đối với vị thế tăng ở tất cả các kỳ hạn, nhưng không mạnh bằng BTC.

Biến động theo Sàn giao dịch

BTC, KỲ HẠN 1 THÁNG, HIỆU CHỈNH SVI

ETH, KỲ HẠN 1 THÁNG, HIỆU CHỈNH SVI

Chênh lệch Mua/Bán theo Sàn giao dịch

BTC, KỲ HẠN 1 THÁNG, 25-DELTA, HIỆU CHỈNH SVI

ETH, KỲ HẠN 1 THÁNG, 25-DELTA, HIỆU CHỈNH SVI

Bề mặt Biến động Tổng hợp Thị trường

TỔNG HỢP CeFi – BTC SVI – Snapshot lúc 8:00 UTC.

TỔNG HỢP CeFi – ETH SVI – Snapshot lúc 8:00 UTC.

Nụ cười Biến động Kỳ hạn Niêm yết

BTC NGÀY 27-12 – Snapshot lúc 8:00 UTC.

ETH NGÀY 27-12 – Snapshot lúc 8:00 UTC.

Nụ cười Biến động Liên sàn

BTC SVI, KỲ HẠN 30D – Snapshot lúc 8:00 UTC.