Dòng tùy chọn: Sự luân chuyển của vàng?

Trong ấn bản Option Flows tuần này, Tony Stewart sẽ bình luận về những biến động gần đây của thị trường.

Sau đợt bán Put mạnh mẽ trong báo cáo trước, mức phá vỡ trên 89k đã ngay lập tức kích thích hoạt động mua BTC Call vào các ngày hết hạn tháng 4-6, 90-95k vào tháng 4, 90-100k vào tháng 5, 110k vào tháng 6 tập trung vào việc tăng giá, hoàn toàn và trong phạm vi chênh lệch Call.

Việc Trump rút lại quyết định đã làm dịu thị trường, có thể luân chuyển vàng.

2) Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) mua Quyền chọn mua tháng 4 95k và Quyền chọn mua tháng 5 90-100k khi BTC tăng tốc> 90k. Nhưng quyền chọn mua tháng 6 110k nổi bật hơn hẳn.

Không phải tất cả đều là tiền mới, OI chỉ tăng 20% ​​khối lượng giao dịch, một nửa là sự gia tăng hỗn loạn từ lệnh mua 100+105k, một nửa là chênh lệch lệnh mua tháng 6-tháng 9-tháng 140/tháng 12-tháng 170.

3) Có một động thái khá ẩn ý là việc bán 1.000 Quyền chọn mua tháng 5 ở mức 110.000 và mua vào một lượng tương tự Quyền chọn mua tháng 6 ở mức 135.000.

Quyền chọn bán Jun 70k có vẻ như sẽ được chuyển thành quyền chọn bán 75k bởi cùng một thực thể luân chuyển Jun 100-105-110k.

80k Puts tiếp tục bị bán tháo ở các kỳ hạn đáo hạn.

4) Do Apr Calls được TPd khi giá tăng >93k, và VEGA được bán thông qua Sep140+Dec170k Calls, cộng với Jun VEGA ròng từ 80k Puts, và doanh số 100+105k để chuyển sang Call 110k, nên khối lượng ngụ ý không tăng đột biến khi giá tăng đột biến.

5) Vol so với Spot cho thấy mức 90-95 nghìn hiện là ngưỡng an toàn sau quá nhiều biến động do lời lẽ khoa trương.

6) Trên thực tế, DVol đã sụp đổ hoàn toàn, gây ra một số đau đầu cho những người có quyền chọn mua dài hạn khi Spot đã thoái lui khỏi mức cao 94,5 nghìn và cho những người Long Gamma trong phạm vi biến động.

Niềm vui cho những ai cuối cùng cũng có thể gặt hái được thành quả từ việc bán khống vol sau thời kỳ biến động.

Xem chủ đề X.

TÁC GIẢ

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY