Tác giả: Michel Athayde
Cảnh báo: Đây là một "báo cáo" đáng suy ngẫm.
Bạn đã từng có hiểu lầm này chưa?
"Bốn giờ là quá chậm. Tôi muốn giao dịch ngắn hạn trong năm phút, với lãi suất kép 1% mỗi ngày. Trong một năm, tôi sẽ là người giàu nhất thế giới."
"Kiếm spot quá chậm. Tôi sử dụng đòn bẩy 3x hoặc 5x. Chỉ cần xu hướng đi đúng, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác gấp nhiều lần."
Để xác minh những "ảo tưởng làm giàu nhanh chóng" này, chúng tôi không chỉ kiểm tra lại trong 4 giờ mà còn lấy ra 15 phút (15m), 30 phút (30m) và 1 giờ (1H) để "đánh bại xác chết";
Chúng tôi không chỉ xem xét spot mà còn mô phỏng các kết quả thực tế của các vị thế vị thế 200% (2x), 300% (3x) và 500% (5x) trong điều kiện thị trường cực đoan.
Kết luận vô cùng khắc nghiệt: nếu không có đòn bẩy, sau tất cả những nỗ lực thiếu bài bản trong 5 năm qua, 90% người dân thậm chí không thể vượt trội hơn những người chỉ đơn giản là "mua và nắm giữ" tiền điện tử.
Dữ liệu chuẩn: "Điểm đạt" mà bạn phải vượt qua
Trước khi đánh giá bất kỳ chiến lược nào, chúng ta phải xem xét trước tiên có thể kiếm được bao nhiêu bằng cách "giữ nguyên hiện trạng". Dựa trên dữ liệu spot từ 5 năm qua:
Spot BTC giao ngay : +48,86%
Spot ETH: +53,00%
(Lưu ý: Điều này có nghĩa là nếu bạn mua vào và gỡ cài đặt ứng dụng cách đây 5 năm, thì hiện tại bạn sẽ có lợi nhuận khoảng 50%. Đây là "mức đạt yêu cầu" mà chiến lược này phải vượt qua.)
Tóm tắt dữ liệu chiến lược MACD
Tôi đã kiểm tra lại hiệu suất của chỉ báo MACD trong 5 năm qua trên các khung thời gian và mức đòn bẩy khác nhau đối với cặp BTC/ETH:
| Nhãn biểu đồ (tiếng Anh) | Ý nghĩa (bằng tiếng Trung) |
| Kiểm thử chiến lược | Phân tích kiểm thử chiến lược |
| Ma trận lợi nhuận (%) | Biểu đồ nhiệt thể hiện tỷ suất lợi nhuận (màu càng đỏ, lỗ vốn càng lớn; màu càng xanh, lợi nhuận càng cao). |
| Vốn cuối cùng ($) | Khoản tài trợ cuối cùng (vốn gốc 10.000 U) |
| Khung thời gian (TF) | Các khoảng thời gian (15 phút, 30 phút, 1 giờ, 4 giờ) |
| Đòn bẩy (Lev) | Tỷ lệ đòn bẩy (x0,5, x1,0, x2,0, x3,0, x5,0) |
| Số tiền ban đầu: 10 nghìn | Vốn gốc ban đầu (đường chấm đỏ biểu thị mốc chuẩn) |
Góc trên bên trái và góc trên bên phải (biểu đồ nhiệt - tỷ suất lợi nhuận):
Vùng nguy hiểm (Đỏ/Cam đậm): Tập trung vào các khung thời gian ngắn như 15 phút và 30 tháng . Đặc biệt với đòn bẩy cao (x3.0, x5.0), vốn có thể bị mất gần như hoàn toàn (-99%, -100%).
Vùng vàng (xanh đậm): tập trung ở khung thời gian 4 giờ . Hiệu suất của ETH đặc biệt nổi bật ở khung thời gian 4 giờ, với hầu hết các khối đều có màu xanh lá cây.
Góc dưới bên trái và góc dưới bên phải (biểu đồ cột - số tiền cuối cùng):
Đường chấm đỏ (10k): Đây là điểm hòa vốn. Cột nằm dưới đường đỏ biểu thị lỗ vốn, và cột nằm trên đường đỏ biểu thị lợi nhuận.
BTC so với ETH: Hãy chú ý đến thanh biểu đồ 4 giờ của ETH ở góc dưới bên phải. Khi bạn sử dụng đòn bẩy x2.0 hoặc x3.0 , thanh vốn rất cao, vượt xa hiệu suất của BTC. Điều này xác nhận rằng sự biến động của ETH mang lại lợi nhuận vượt trội hơn trong các thị trường có xu hướng.
I. Một bài học đau đớn: 90% giao dịch ngắn hạn là "tối ưu hóa tiêu cực".
Dữ liệu cho thấy một thực tế khắc nghiệt: trên các khung thời gian nhỏ hơn (15 phút, 30 phút, 1 giờ), chiến lược MACD không chỉ không tạo ra lợi nhuận vượt trội (Alpha), mà còn hoạt động kém hiệu quả hơn đáng kể so với chiến lược "tích trữ tiền điện tử một cách thiếu suy nghĩ" do giao dịch quá mức và hao mòn.
1. "Hoạt động sôi nổi" của BTC trong khung thời gian 1 giờ
Hiệu suất chiến lược : tỷ suất lợi nhuận+6% .
Hiệu suất chuẩn : Lợi nhuận từ việc nắm giữ BTC spot tỷ suất lợi nhuận+48,86% .
Phân tích độ sâu :
Trong khung thời gian 1 giờ, bạn có thể cần mẫn theo dõi thị trường trong 5 năm, giao dịch hàng nghìn lần trong các tín hiệu MACD "Giao cắt vàng" Giao cắt tử thần" , trả phí giao dịch khổng lồ cho sàn giao dịch, và cuối cùng kiếm được 6%. Nhưng nếu bạn không làm gì cả, bạn có thể kiếm được 49%.
Kết luận: Việc chạy chiến lược MACD trên khung thời gian 1 giờ về cơ bản là đang phá hủy giá trị. Chuỗi giao dịch của bạn có vẻ mạo hiểm, nhưng lợi nhuận sẽ chuyển từ tích cực sang tiêu cực (chi phí cơ hội tương đối).
2. Sụp đổ hoàn toàn trong thời gian ngắn (15m / 30m)
Tất cả các chiến lược : tất cả đều lỗ vốn hoặc cháy tài khoản.
So với chỉ số tham chiếu : So với lợi nhuận dương +50% từ việc tích lũy tiền điện tử, chiến lược ngắn hạn là một đòn giáng mạnh -100% .
Phân tích nguyên nhân tử vong :
Tiếng ồn : Các dao động ở độ cao 15m chủ yếu là những chuyển động ngẫu nhiên vô nghĩa.
Sự hao mòn do phí : Việc thường xuyên mở vị thế phí giao dịch và trượt giá, làm hao mòn vốn gốc như mối mọt.
Suy sụp tinh thần : Việc đặt lệnh cắt lỗ thường xuyên dẫn đến các chiến lược giao dịch sai lệch.
II. Sự trở lại duy nhất: "Lợi nhuận vượt mức" trong khung thời gian 4 giờ
Chỉ khi khung thời gian được mở rộng đến 4 giờ , chiến lược MACD mới chứng tỏ khả năng vượt qua các chiến lược "tích trữ". Đây là lý do duy nhất cho sự tồn tại của giao dịch định lượng.
1. BTC 4h: Một chiến thắng đầy kịch tính
MACD x1.0 (Spot) : Lợi nhuận xấp xỉ +96% .
Mức cơ sở cho việc nắm giữ tiền điện tử : +48,86%.
Logic chiến thắng:
Chỉ báo MACD đã giúp BTC tránh được đợt giảm giá chính của một thị trường gấu sâu (như đợt giảm mạnh năm 2022) trên biểu đồ 4 giờ. Mặc dù kiếm được một số giai đoạn đầu và cuối thị trường bò , nhưng lợi thế không tham gia thị trường và tránh rủi ro cuối cùng đã giúp nó vượt trội hơn những người nắm giữ vị thế của mình.
2. ETH 4h: Chiến thắng áp đảo tuyệt đối
MACD x1.0 ( Spot) : Lợi nhuận xấp xỉ +205% .
Chỉ số tích lũy chuẩn : +53,00%.
MACD x3.0 (Đòn bẩy tối ưu) : Lợi nhuận+552% .
Logic chiến thắng:
ETH thể hiện hành vi bám sát xu hướng cực kỳ mạnh mẽ. Trong khi những người giữ lại lượng ETH nắm giữ của mình được hưởng lợi tăng, họ cũng đã phải chịu đựng hoàn toàn mức giảm -80%. Ngược lại, chiến lược MACD, bằng cách đứng ngoài thị trường trong giai đoạn thị trường gấu, đã bảo toàn lợi nhuận và nhân bội chúng trong thị trường bò tiếp theo. Lợi nhuận gấp 4 lần so với việc chỉ đơn giản là lợi nhuận lại lượng ETH nắm giữ (205% so với 53%) chứng minh giá trị to lớn của việc xác định thời điểm thị trường đối với ETH.
III. Ý nghĩa thực sự của đòn bẩy: Liệu nó khuếch đại "tỷ lệ thắng" hay "bản năng cờ bạc"?
Bằng cách kết hợp dữ liệu chuẩn, chúng ta có thể định nghĩa lại vai trò của đòn bẩy.
1. x2.0 - x3.0: Bí mật của dải vàng
BTC 4h x3.0 (+207%) so với lượng BTC nắm giữ (+48.86%):
Với đòn bẩy 3x, chiến lược này đã khuếch lợi nhuận 4 lần. Đây là tỷ lệ khuếch đại khả quan, cho thấy chiến lược đã nắm bắt được xu hướng thực sự và đòn bẩy đóng vai trò như một chất xúc tác.
ETH trong 4 giờ x3.0 (+552%) so với lượng ETH tích trữ (+53.00%):
Lợi nhuận được khuếch đại gấp 10 lần! Đây là đỉnh cao của giao dịch định lượng – đạt được lợi nhuận vượt bậc trên tài sản có độ biến động cao với đòn bẩy phù hợp và khung thời gian chính xác.
2. x5.0: Đường cong tỷ suất lợi nhuận"
ETH 4h x5.0 (+167%):
Lưu ý! Mặc dù hiệu suất của chiến lược này vượt trội hơn so với chiến lược tích lũy tiền điện tử (+53%), nhưng nó lại kém hơn đáng kể so với chiến lược đòn bẩy thấp (+552%).
Cảnh báo : Khi bạn tăng đòn bẩy lên 5x, về cơ bản bạn đang làm việc cho sàn giao dịch (phí cấp vốn cao) và cho thị trường tiền (thua lỗ do biến động lớn). Bạn phải gánh chịu rủi ro cháy tài khoản và mất tất cả, nhưng chỉ nhận được lợi nhuận trung bình.
IV. Báo cáo"Ma trận Tử thần" của bạn
Để bạn yên tâm, chúng tôi đã liệt kê các kết quả cuối cùng cho các cấu hình khác nhau.
| mục tiêu | xe đạp | Tỷ lệ đòn bẩy | tình trạng | Tỷ suất lợi nhuận cuối cùng | Đánh giá cuối kỳ |
| BTC | 15m | x5.0 | Cháy tài khoản | -100% | Bạn tiêu đời rồi . Đây hoàn toàn là cờ bạc; chỉ riêng phí giao dịch thôi cũng đủ khiến bạn phá sản. |
| BTC | 15m | x1.0 | -73% | Tự sát từ từ. Thà gửi tiền vào ngân hàng còn hơn. | |
| BTC | 1 giờ | x1.0 | +6% | Bận rộn chẳng làm gì cả. Giá trị khoản đầu tư tiền điện tử của tôi giảm sút (+49%), lãng phí 5 năm tuổi trẻ. | |
| BTC | 4 giờ | x1.0 | ✅ | +96% | Xuất sắc . Vượt trội hơn hẳn việc tích trữ tiền điện tử tới 100%, thể hiện một tâm lý ổn định. |
| BTC | 4 giờ | x3.0 | ✅ | +207% | Tuyệt vời . Tối đa hóa lợi nhuận đồng thời kiểm soát rủi ro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETH | 15m | x5.0 | Cháy tài khoản | -100% | Cái chết chắc chắn . Một nạn nhân của ngành công nghiệp tiếng ồn. |
| ETH | 1 giờ | x1.0 | ✅ | +172% | Không sao đâu. ETH rất dễ biến động; bạn có thể kiếm được một ít tiền trong ngắn hạn, nhưng khá mệt mỏi. |
| ETH | 4 giờ | x1.0 | ✅ | +205% | Tuyệt vời . Lợi nhuận bốn lần so với việc tích lũy tiền điện tử, và không cần phải thức trắng đêm. |
| ETH | 4 giờ | x3.0 | ✅ | +552% | "Vua" . Đây là phạm vi giá trị "chén thánh" trong giao dịch định lượng. |
| ETH | 4 giờ | x5.0 | ✅ | +167% | Đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan . Rủi ro tăng lên đáng kể, trong khi lợi nhuận giảm(chi phí tài trợ + hao mòn). |
V. Hướng dẫn quyết định cuối cùng: Bạn nên làm gì?
Dựa trên tiêu chí đạt yêu cầu về tích lũy tiền điện tử (+50%) , chúng tôi đưa ra các khuyến nghị chiến lược cuối cùng sau đây:
Nếu bạn không muốn gặp rắc rối/không có thời gian/có thái độ không tốt :
Chiến lược : Tích lũy thuần túy (Mua và giữ) hoặc MACD 4h x1.0 (spot).
Lợi nhuậnkỳ vọng : ~50% - 100%.
Cái giá phải trả : Bạn phải chịu đựng sự sụt giảm giá tài sản, nhưng điều đó tốt hơn gấp triệu lần so với việc mất tiền do giao dịch thiếu thận trọng.
Nếu bạn muốn vượt trội hơn thị trường (BTC) :
Chiến lược : MACD 4h (x1.5 - x2.0).
Lợi nhuậnkỳ vọng : ~150% - 200%.
Điểm mấu chốt : Lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt là điều thiết yếu; chỉ giao dịch trên biểu đồ 4 giờ; tuyệt đối không nhìn vào biểu đồ 15 phút.
Nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận vượt trội (ETH) :
Chiến lược : MACD 4h (x2.0 - x3.0).
Lợi nhuậnkỳ vọng : ~400% - 550%.
Điểm mấu chốt : Đây là điểm tối ưu nhất. Hãy tận dụng sự biến động cao của ETH với đòn bẩy vừa phải. Nhớ đừng vượt quá 3x .
Nếu bạn là người thích đánh bạc/giao dịch ngắn hạn :
Chiến lược : MACD 15 phút/1 giờ + x5.0 hoặc cao hơn.
Dự kiến : -100% (về 0) .
Cảnh báo : Dữ liệu chứng minh phương pháp này không thể vượt trội hơn việc tích lũy tiền điện tử, và thậm chí còn kém hiệu quả hơn cả việc quyên góp tiền.
Kết luận chính
"Vì spot tiền điện tử trong 5 năm chỉ lợi nhuận nhuận khoảng 50%, điều này thực sự chứng minh giá trị của các chiến lược định lượng xuất sắc."
Tuy nhiên, giá trị này chỉ giới hạn ở mức 4 giờ.
Với chu kỳ dưới một giờ, mọi nỗ lực của bạn chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn; tốt hơn hết bạn nên nằm xuống và thư giãn.
Chỉ khi đứng ở điểm giao nhau vàng của 4H + 3x, bạn mới thực sự có thể cười nhạo những kẻ "cố bám víu đến cùng".
(Dữ liệu trong bài viết này dựa trên kết quả kiểm định ngược lịch sử và không phản ánh lợi nhuận trong tương lai. Thị trường tiềm rủi ro; cần thận trọng khi sử dụng đòn bẩy.)
