Dòng chảy quyền chọn: Quyền chọn mua nổi lên từ bóng tối

Trong chuyên mục Option Flows tuần này, Tony Stewart bình luận về những diễn biến gần đây của thị trường.

Vài tia sáng le lói từ bóng tối.

Trong khi độ lệch quyền chọn bán (Put Skew) vẫn ổn định nhờ khả năng bảo vệ liên tục trước những bất ổn toàn cầu theo chiều hướng giảm, việc mua vào đáng kể các quyền chọn mua (Call) đáo hạn cuối tháng 3 và tháng 4 với giá thực hiện 75k đã tận dụng được độ lệch quyền chọn mua thấp và quan điểm ngược chiều.

'Blue' 75k Strike đang chiếm ưu thế về số lượng Strike tích lũy trong vài tuần qua và tiếp tục tăng trong vài ngày gần đây.

50% số quyền chọn mua (Call) kỳ hạn tháng 3 năm 75k được mua trực tiếp, 50% còn lại là quyền chọn mua kỳ hạn tháng 3 + tháng 4 năm 75k được mua bằng nguồn vốn từ việc bán quyền chọn bán (Put) kỳ hạn tháng 3 + tháng 4 năm 60k.

Nhưng thị trường vẫn đang giao dịch hai chiều đối với RR và các quyền chọn bán (Put) dưới 60k.

Dvol (biến động ngầm định kỳ hạn 1 tháng) vẫn ổn định khi Realized hoạt động tốt, và những bất ổn toàn cầu dẫn đến nhu cầu về quyền chọn tăng cao.

Việc mua quyền chọn bán (Put) ở mức giá thực hiện <60k, tiếp nối các giao dịch mua lớn từ 20-40k, và giờ là việc mua quyền chọn mua (Call) ở mức giá thực hiện 75k cho thấy những yếu tố đóng góp chính.

Xem bài đăng gốc trên X tại đây .

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, không phải của Deribit hay các công ty liên kết của Deribit. Deribit chưa xem xét cũng như không xác nhận nội dung bài viết này.

Deribit không cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc xác nhận đầu tư. Thông tin trong đây chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được xem là lời khuyên tài chính. Luôn luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến ​​chuyên gia trước khi đầu tư.

Đầu tư tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, bao gồm cả rủi ro mất Vốn . Cả Deribit và tác giả bài viết đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các quyết định được đưa ra dựa trên nội dung này.

TÁC GIẢ(S)

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY